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1 - Para criar uma Pasta localize no painel esquerdo as Pastas e clique com o botão direito e, em seguida, clique em Criar nova pasta, ou abaixo de Histórico de Conversa clique em Nova pasta conforme imagem abaixo:

Após clicar e nomear a pasta ela ficará disposta no painel esquerdo como mostra na imagem baixo:

2 – Para criar uma subpasta selecione a pasta desejada e clique com o botão direito e, em seguida, clique em Criar nova subpasta.